PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%18.90%

Correlation

The correlation between ACVF and FDVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ACVF and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и FDVV

Секторы
ACVF
FDVV

Технологии

39.7%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
17.0%

Промышленность

11.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
13.6%

Здравоохранение

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%
8.7%

Недвижимость

1.7%
10.1%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

ACVF
39.7%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
FDVV
17.0%

Промышленность

ACVF
11.0%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
FDVV
11.0%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
FDVV
3.7%

Энергетика

ACVF
3.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
FDVV
8.7%

Недвижимость

ACVF
1.7%
FDVV
10.1%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

ACVF vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.35

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.28

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.53

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

10.54

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ACVF и FDVV

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-40.25%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.30%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.90%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-20.18%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.81%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.23%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и FDVV

American Conservative Values ETF (ACVF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.06% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.99%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.06%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.75%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.00%

-1.03%

Сравнение комиссий ACVF и FDVV

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и FDVV

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and FDVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to ACVF (3.06%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.39% for ACVF. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.53% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор