PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с BLCR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVF returned 16.84% vs 41.08% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.77%.

ACVF

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.84%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.41%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.78%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ACVF
American Conservative Values ETF		8.21%13.67%20.56%13.62%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		16.77%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between ACVF and BLCR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between ACVF and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и BLCR

Секторы
ACVF
BLCR

Технологии

43.0%
34.3%

Финансовые услуги

10.9%
12.5%

Промышленность

10.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Здравоохранение

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
14.6%

Энергетика

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Технологии

ACVF
43.0%
BLCR
34.3%

Финансовые услуги

ACVF
10.9%
BLCR
12.5%

Промышленность

ACVF
10.4%
BLCR
13.7%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.2%
BLCR
11.1%

Здравоохранение

ACVF
7.9%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
BLCR

-

Коммуникационные услуги

ACVF
4.0%
BLCR
14.6%

Энергетика

ACVF
3.1%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

ACVF
1.9%
BLCR
1.6%

Недвижимость

ACVF
1.6%
BLCR

-

Сырьевые материалы

ACVF
1.5%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

ACVF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.51

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.34

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.02

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

18.20

-9.58

ACVF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BLCR

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-21.29%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-10.26%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.19%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.26%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BLCR

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.97%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.32%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.18%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

16.45%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.67%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.67%

-1.66%

Сравнение комиссий ACVF и BLCR

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BLCR

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.32%) compared to ACVF (4.97%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.08% vs 16.84% for ACVF. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.08% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

ACVF has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор