PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ACVF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%14.94%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ACVF и BLCR

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

ACVF
American Conservative Values ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

ACVF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.70

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.36

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.03

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

12.57

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.44

-0.57

Корреляция

Корреляция между ACVF и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и BLCR

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и BLCR

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-21.29%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.13%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.59%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.29%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и BLCR

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.95%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.08%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.55%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

21.17%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.60%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.60%

-1.52%