Сравнение ACVA с CME
ACVA (ACV Auctions Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ACVA returned -26.01%/yr vs 7.35%/yr for CME. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.27%.
ACVA
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -26.46%
- 1 год
- -64.44%
- 3 года*
- -30.73%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам ACVA и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -27.56% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -39.71% |
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 14.61% |
Correlation
The correlation between ACVA and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between ACVA and CME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.01B
CME:
$91.76B
ACVA:
-$0.36
CME:
$11.75
ACVA:
1.28
CME:
13.50
ACVA:
2.34
CME:
3.45
ACVA:
$781.10M
CME:
$6.76B
ACVA:
$496.54M
CME:
$5.84B
ACVA:
-$10.72M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. CME — Ранг доходности на риск
ACVA
CME
Сравнение ACVA c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVA | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.19 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.59 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ACVA и CME
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -77.50% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -21.42% | -54.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -21.42% | -60.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.16% | -31.74% | -52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -20.76% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -20.69% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 6.03% | +45.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и CME
ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.00% | 9.91% | +17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.97% | 16.74% | +31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 20.47% | +51.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.75% | 20.03% | +40.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 23.87% | +36.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и CME
ACVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и CME
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (27.00%) compared to CME (9.91%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор