PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVA с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACVA с CME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACVA (ACV Auctions Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ACVA returned -23.24%/yr vs 4.94%/yr for CME. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACVA и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACV Auctions Inc. (ACVA) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVA показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -15.20%.

ACVA

1 день
-0.45%
1 месяц
10.05%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-20.46%
1 год
-58.15%
3 года*
-26.71%
5 лет*
-23.24%
10 лет*
—

CME

1 день
-2.88%
1 месяц
-19.95%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-14.39%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.94%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVA и CME

2026 (YTD)20252024202320222021
ACVA
ACV Auctions Inc.		-18.08%-62.87%42.57%84.53%-56.42%-41.13%
CME
CME Group Inc.		-15.20%19.83%15.41%31.32%-22.89%17.40%

Correlation

The correlation between ACVA and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г.

0.07

The correlation between ACVA and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACVA:

$1.14B

CME:

$81.72B

EPS

ACVA:

-$0.36

CME:

$11.75

Коэффициент P/S

ACVA:

1.45

CME:

12.02

Коэффициент P/B

ACVA:

2.64

CME:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

ACVA:

$781.10M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACVA:

$496.54M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

ACVA:

-$10.72M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACV Auctions Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с ACVA:
ACVA с AFCGACVA с ADPACVA с EPRACVA с SPYACVA с CRGYACVA с BRK-BACVA с ABBV
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

ACVA vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVA
Ранг доходности на риск ACVA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVA c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVACMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.50

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.84

+0.74

ACVA vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVA на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVA и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVA и CME

Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVACMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-77.50%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.05%

-29.07%

-45.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-29.07%

-53.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.81%

-31.74%

-52.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.26%

-29.07%

-53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.13%

-20.68%

-39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.04%

7.83%

+45.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVA и CME

ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVACMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

10.53%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

18.37%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.97%

21.86%

+51.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.92%

20.33%

+40.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

24.02%

+36.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVA и CME

ACVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVA
ACV Auctions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		5.00%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACVA и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
204.19M
1.88B
(ACVA) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACVA и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACV Auctions Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
60.9%
88.1%
Активы портфеля
ACVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

ACVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

ACVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

ACVA and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVA has higher volatility (18.85%) compared to CME (10.53%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVA и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор