PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с ACSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUSX с ACSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) and ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - ACUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Capital, while ACSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Advisors Capital. Over the past 5 years, ACUSX returned 7.73%/yr vs 0.90%/yr for ACSMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и ACSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ACSMX с доходностью -4.69%.

ACUSX

1 день
0.13%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.63%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

ACSMX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-5.27%
1 год
2.67%
3 года*
9.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUSX и ACSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		9.80%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.44%
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.69%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%

Correlation

The correlation between ACUSX and ACSMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between ACUSX and ACSMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX
Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с DMCRXACSMX с ETEGXACSMX с EMCAX

Доходность на риск

ACUSX vs. ACSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c ACSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXACSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.23

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.46

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.25

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

0.59

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. ACSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ACSMX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и ACSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXACSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.23

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.07

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и ACSMX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки ACSMX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и ACSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUSXACSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-35.01%

-61.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-16.04%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.85%

-21.82%

-75.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-35.01%

-61.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-9.94%

-85.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-14.65%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

6.74%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и ACSMX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 2.73%, в то время как у Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUSXACSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.18%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

12.51%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

17.34%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

20.86%

+1,152.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,150.34%

20.72%

+1,129.62%

Сравнение комиссий ACUSX и ACSMX

И ACUSX, и ACSMX имеют комиссию равную 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и ACSMX

Ни ACUSX, ни ACSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ACUSX and ACSMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSMX has higher volatility (4.18%) compared to ACUSX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ACUSX dropped -96.85% vs ACSMX's -35.01%.

ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUSX и ACSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор