PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACUSX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

ACUSX управляется Advisors Capital. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACUSX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		-0.93%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

ACUSX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.86%
1 год
13.90%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с PIODXACUSX с BRGNXACUSX с MITTXACUSX с TRULXACUSX с VDADX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий ACUSX и VFFSX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

ACUSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

7.31

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.77

-0.76

Корреляция

Корреляция между ACUSX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и VFFSX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и VFFSX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACUSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-33.82%

-63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.90%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-24.51%

-72.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-5.56%

-90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-4.57%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.55%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и VFFSX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACUSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.38%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.55%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

18.32%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

16.91%

+1,156.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,169.27%

18.51%

+1,150.76%