PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ЭмитентAdvisors Capital
Дата выпуска18 мар. 2021 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACUSX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advisors Capital US Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.90%
12.23%
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advisors Capital US Dividend Fund показал доход в 15.03% с начала года и 26.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.03%21.43%
1 месяц4.23%5.87%
6 месяцев11.90%12.23%
1 год26.59%32.90%
5 лет (среднегодовая)N/A14.34%
10 лет (среднегодовая)N/A11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%2.98%2.08%-4.42%3.89%2.32%2.79%2.20%1.82%15.03%
20236.56%-3.28%1.48%1.04%-2.17%6.13%3.29%-2.51%-4.75%-2.80%8.55%5.61%17.26%
2022-5.95%-5.32%2.13%-7.78%-0.51%-8.38%9.93%-4.31%-9.44%8.29%5.80%-5.38%-21.05%
20210.00%1.60%4.53%0.38%0.66%3.08%1.45%-5.35%6.21%-2.30%5.17%15.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACUSX, с текущим значением в 5757
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACUSX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACUSX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACUSX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACUSX, с текущим значением в 15.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Коэффициент Шарпа

Advisors Capital US Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
2.68
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advisors Capital US Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM2023
Дивиденд$0.02$0.02

Дивидендный доход

0.16%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advisors Capital US Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advisors Capital US Dividend Fund показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.37%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.4415 июл. 2024 г.631
-6.03%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.36
-5.71%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.3%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.72%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.351 июл. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advisors Capital US Dividend Fund составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.55%
2.94%
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)