PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Advisors Capital

Дата выпуска

18 мар. 2021 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACUSX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advisors Capital US Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.43%
58.22%
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advisors Capital US Dividend Fund показал доход в 16.90% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев.


ACUSX

С начала года

16.90%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

9.06%

1 год

16.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%2.98%2.08%-4.42%3.89%2.32%2.79%2.20%1.82%-1.06%5.10%16.90%
20236.56%-3.28%1.48%1.04%-2.17%6.13%3.29%-2.51%-4.75%-2.80%8.55%5.61%17.26%
2022-5.95%-5.32%2.13%-7.78%-0.51%-8.38%9.93%-4.31%-9.44%8.29%5.80%-5.38%-21.05%
20210.00%1.60%4.53%0.38%0.66%3.08%1.45%-5.35%6.21%-2.30%5.17%15.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACUSX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACUSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACUSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.571.98
Коэффициент Сортино ACUSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.162.65
Коэффициент Омега ACUSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.37
Коэффициент Кальмара ACUSX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.812.93
Коэффициент Мартина ACUSX, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.7412.73
ACUSX
^GSPC

Advisors Capital US Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.98
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advisors Capital US Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.19%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.022023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advisors Capital US Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.96%
-1.96%
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advisors Capital US Dividend Fund показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка Advisors Capital US Dividend Fund составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.37%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.4415 июл. 2024 г.631
-6.03%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.36
-5.71%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.3%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.72%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.351 июл. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advisors Capital US Dividend Fund составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
4.07%
ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab