PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с WTRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACUSX с WTRCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).

ACUSX управляется Advisors Capital. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и WTRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACUSX и WTRCX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		-0.93%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-3.96%14.15%51.17%22.71%-18.51%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -3.96%.

ACUSX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.86%
1 год
13.90%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

WTRCX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.13%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.48%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Delaware Ivy Core Equity Fund

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с VDADXACUSX с OARDXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с MITTXACUSX с PIODXACUSX с TRULX
Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с VFFSX

Сравнение комиссий ACUSX и WTRCX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии WTRCX в 1.75%.

ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund

Доходность на риск

ACUSX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXWTRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.73

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

4.65

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. WTRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WTRCX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и WTRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXWTRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.16

-0.15

Корреляция

Корреляция между ACUSX и WTRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и WTRCX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		23.84%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и WTRCX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и WTRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACUSXWTRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-54.41%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.06%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-33.66%

-63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-8.82%

-87.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-21.06%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.04%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и WTRCX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 4.08%, в то время как у Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACUSXWTRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.14%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.62%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.79%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

29.88%

+1,143.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,169.27%

25.07%

+1,144.20%