PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с VNSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUSX с VNSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) and VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ACUSX returned 7.38%/yr vs 10.58%/yr for VNSYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACUSX charges 1.95%/yr vs 0.85%/yr for VNSYX.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и VNSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACUSX показывает доходность 8.94%, а VNSYX немного ниже – 8.68%.

ACUSX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.78%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

VNSYX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.25%
1 год
23.04%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUSX и VNSYX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		8.94%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.68%13.11%10.69%22.23%-16.65%30.27%

Correlation

The correlation between ACUSX and VNSYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between ACUSX and VNSYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Natixis Vaughan Nelson Select Fund

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с PIODXACUSX с TRULX
Часто сравнивают с VNSYX:
VNSYX с GQETXVNSYX с GAFYXVNSYX с NWAUXVNSYX с VSTSXVNSYX с ESGYXVNSYX с GATEXVNSYX с VPMAX

Доходность на риск

ACUSX vs. VNSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VNSYX
Ранг доходности на риск VNSYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c VNSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUSXVNSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.94

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.61

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUSX vs. VNSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNSYX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и VNSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUSXVNSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.03

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.85

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и VNSYX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки VNSYX в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и VNSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUSXVNSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-33.15%

-63.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.85%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.85%

-20.65%

-76.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-23.91%

-72.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.60%

-0.48%

-95.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-4.16%

-27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.27%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и VNSYX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 2.81%, в то время как у Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUSXVNSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.31%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

11.54%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

14.22%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.45%

17.71%

+1,155.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,149.90%

18.10%

+1,131.80%

Сравнение комиссий ACUSX и VNSYX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VNSYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и VNSYX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNSYX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund		8.58%9.33%0.00%0.14%1.18%36.73%7.14%8.46%10.64%8.55%1.89%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ACUSX and VNSYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSYX has higher volatility (3.31%) compared to ACUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ACUSX dropped -96.85% vs VNSYX's -33.15%.

VNSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUSX и VNSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор