PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enact Holdings, Inc. (ACT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enact Holdings, Inc. (ACT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ACT
Enact Holdings, Inc.		3.46%25.20%15.56%25.78%24.10%6.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, ACT показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ACT

1 день
0.05%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
20.03%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enact Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACT:
ACT с ABRACT с VOOACT с SCHDACT с CSWCACT с MO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ACT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACT
Ранг доходности на риск ACT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.30

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между ACT и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACT и SPY

Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACT
Enact Holdings, Inc.		2.06%2.06%2.92%4.60%6.38%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ACT и SPY

Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-55.19%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.05%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.24%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.09%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.52%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACT и SPY

Текущая волатильность для Enact Holdings, Inc. (ACT) составляет 4.84%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ACT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.31%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

9.47%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

19.05%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

17.06%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

17.92%

+6.99%