Сравнение ACT с ABR
ACT (Enact Holdings, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, ACT returned 26.36%/yr vs -19.02%/yr for ABR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.58%.
ACT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам ACT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 13.82% | 25.20% | 15.56% | 25.78% | 24.10% | 9.22% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.58% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ACT and ABR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between ACT and ABR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACT:
$6.37B
ABR:
$1.08B
ACT:
$4.61
ABR:
$0.57
ACT:
9.69
ABR:
8.93
ACT:
5.28
ABR:
1.15
ACT:
1.19
ABR:
0.46
ACT:
$1.24B
ABR:
$940.70M
ACT:
$742.95M
ABR:
$829.57M
ACT:
$685.07M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT vs. ABR — Ранг доходности на риск
ACT
ABR
Сравнение ACT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.81 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -1.49 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACT и ABR
Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -97.76% | +77.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -55.18% | +44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -59.87% | +44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.39% | +59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -41.89% | +36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 29.83% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT и ABR
Текущая волатильность для Enact Holdings, Inc. (ACT) составляет 5.83%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ACT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 10.99% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 33.77% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 41.22% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 37.13% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 40.48% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT и ABR
Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ABR в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.90% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ACT Enact Holdings, Inc. | 1.95% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACT и ABR
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACT and ABR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.99%) compared to ACT (5.83%). In terms of maximum drawdown, ACT dropped -20.25% vs ABR's -97.76%.
ACT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор