PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACT с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACT с ABR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enact Holdings, Inc. (ACT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности ACT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enact Holdings, Inc. (ACT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACT и ABR

2026 (YTD)20252024202320222021
ACT
Enact Holdings, Inc.		3.46%25.20%15.56%25.78%24.10%6.61%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		2.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%2.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACT:

$5.93B

ABR:

$1.64B

EPS

ACT:

$4.55

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

ACT:

8.97

ABR:

15.12

Коэффициент P/S

ACT:

4.90

ABR:

4.24

Коэффициент P/B

ACT:

1.11

ABR:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

ACT:

$1.23B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACT:

$673.08M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

ACT:

$907.59M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, ACT показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 2.99%.

ACT

1 день
0.05%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
20.03%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABR

1 день
4.90%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.99%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-25.79%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enact Holdings, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ACT:
ACT с VOOACT с SPYACT с CSWCACT с SCHDACT с MO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ACT vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACT
Ранг доходности на риск ACT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.64

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-0.73

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.64

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

-1.20

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACT vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.64

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.08

+0.82

Корреляция

Корреляция между ACT и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACT и ABR

Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ABR в 15.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACT
Enact Holdings, Inc.		2.06%2.06%2.92%4.60%6.38%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.56%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок ACT и ABR

Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-97.76%

+77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-40.49%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-40.61%

+33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-41.83%

+36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

21.57%

-16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ACT и ABR

Текущая волатильность для Enact Holdings, Inc. (ACT) составляет 4.84%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ACT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

12.40%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

30.52%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

40.43%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

36.10%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

39.77%

-14.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
311.51M
-362.11M
(ACT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию