Сравнение ACT с MO
ACT (Enact Holdings, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ACT returned 21.97%/yr vs 25.98%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%.
ACT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ACT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 4.41% | 25.20% | 15.56% | 25.78% | 24.10% | 6.61% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | -1.00% |
Correlation
The correlation between ACT and MO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between ACT and MO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACT:
$5.84B
MO:
$118.11B
ACT:
$4.61
MO:
$4.79
ACT:
8.89
MO:
14.72
ACT:
1.05
MO:
0.31
ACT:
4.85
MO:
5.44
ACT:
$1.24B
MO:
$21.82B
ACT:
$742.95M
MO:
$14.80B
ACT:
$685.07M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT vs. MO — Ранг доходности на риск
ACT
MO
Сравнение ACT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.68 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.24 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.69 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ACT и MO
Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -65.43% | +45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.40% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -16.40% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.30% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -11.93% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.48% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT и MO
Текущая волатильность для Enact Holdings, Inc. (ACT) составляет 6.43%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ACT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.40% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 17.16% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.42% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.63% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.94% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT и MO
Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 2.12% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACT и MO
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACT and MO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to ACT (6.43%). In terms of maximum drawdown, ACT dropped -20.25% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACT и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор