Сравнение ACT с CSWC
ACT (Enact Holdings, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ACT in Insurance - Specialty, CSWC in Asset Management. Over the past 3 years, ACT returned 21.97%/yr vs 21.12%/yr for CSWC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.18%.
ACT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам ACT и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 4.41% | 25.20% | 15.56% | 25.78% | 24.10% | 6.61% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.18% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 0.41% |
Correlation
The correlation between ACT and CSWC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between ACT and CSWC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACT:
$5.84B
CSWC:
$1.47B
ACT:
$4.61
CSWC:
$1.76
ACT:
8.89
CSWC:
13.39
ACT:
1.05
CSWC:
1.01
ACT:
4.85
CSWC:
6.81
ACT:
1.09
CSWC:
1.45
ACT:
$1.24B
CSWC:
$222.04M
ACT:
$742.95M
CSWC:
$172.70M
ACT:
$685.07M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT vs. CSWC — Ранг доходности на риск
ACT
CSWC
Сравнение ACT c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACT | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.05 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACT | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ACT и CSWC
Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -68.33% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -15.75% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -27.74% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.30% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -18.36% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.87% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT и CSWC
Enact Holdings, Inc. (ACT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ACT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.43% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 14.05% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 18.96% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.66% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 27.39% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT и CSWC
Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CSWC в 12.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 2.12% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.52% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACT и CSWC
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACT and CSWC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACT has higher volatility (6.43%) compared to CSWC (5.43%). In terms of maximum drawdown, ACT dropped -20.25% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACT и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор