PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACT с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACT и CSWC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ACT и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enact Holdings, Inc. (ACT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.61%
-8.34%
ACT
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACT:

1.51

CSWC:

0.48

Коэф-т Сортино

ACT:

2.06

CSWC:

0.71

Коэф-т Омега

ACT:

1.27

CSWC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACT:

2.25

CSWC:

0.62

Коэф-т Мартина

ACT:

6.76

CSWC:

1.51

Индекс Язвы

ACT:

4.15%

CSWC:

6.29%

Дневная вол-ть

ACT:

18.55%

CSWC:

19.70%

Макс. просадка

ACT:

-20.25%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

ACT:

-7.01%

CSWC:

-13.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACT:

$5.43B

CSWC:

$1.11B

EPS

ACT:

$4.29

CSWC:

$1.64

Цена/прибыль

ACT:

8.24

CSWC:

13.96

Общая выручка (12 мес.)

ACT:

$1.20B

CSWC:

$165.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACT:

$1.19B

CSWC:

$160.86M

EBITDA (12 мес.)

ACT:

$436.86M

CSWC:

$159.93M

Доходность по периодам

С начала года, ACT показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 3.84%.


ACT

С начала года

22.09%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

17.61%

1 год

28.03%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSWC

С начала года

3.84%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-8.34%

1 год

9.64%

5 лет (среднегодовая)

13.67%

10 лет (среднегодовая)

13.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACT c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.510.48
Коэффициент Сортино ACT, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.060.71
Коэффициент Омега ACT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.10
Коэффициент Кальмара ACT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.250.62
Коэффициент Мартина ACT, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.761.51
ACT
CSWC

Показатель коэффициента Шарпа ACT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACT и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
0.48
ACT
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACT и CSWC

Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности CSWC в 11.09%


TTM20232022202120202019201820172016
ACT
Enact Holdings, Inc.
2.76%4.60%6.38%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation
11.09%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ACT и CSWC

Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.01%
-13.52%
ACT
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности ACT и CSWC

Enact Holdings, Inc. (ACT) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ACT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
3.41%
ACT
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACT и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab