PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.63% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ACSTX и MSIGX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.77

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.22

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между ACSTX и MSIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и MSIGX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и MSIGX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-57.22%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.78%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-26.73%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-35.41%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.38%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.03%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.27%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.28%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.48%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.55%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.92%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.87%

+1.63%