PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSTX с FBLEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACSTX (Invesco Comstock Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACSTX returned 13.17%/yr vs 12.40%/yr for FBLEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACSTX charges 0.80%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSTX показывает доходность 10.38%, а FBLEX немного ниже – 10.21%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.17% против 12.40% соответственно.

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
0.95%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.91%
1 год
22.73%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
13.17%

FBLEX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.61%
1 год
23.97%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSTX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		10.38%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.21%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Correlation

The correlation between ACSTX and FBLEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between ACSTX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с FGINXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с DRIPX

Доходность на риск

ACSTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSTXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

14.62

-3.34

ACSTX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и FBLEX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSTXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-39.73%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.89%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.71%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-19.00%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-39.73%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.77%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.81%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.70%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и FBLEX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.28% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSTXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.21%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.83%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.79%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.41%

+2.05%

Сравнение комиссий ACSTX и FBLEX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и FBLEX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности FBLEX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.01%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.08%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACSTX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBLEX has higher volatility (3.35%) compared to ACSTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSTX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор