PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с VBK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while VBK is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 13.37%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
-4.03%
1 месяц
-1.48%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.94%
1 год
27.80%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и VBK

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		13.37%0.32%

Correlation

The correlation between ACSG and VBK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов ACSG и VBK

Секторы
ACSG
VBK

Промышленность

23.4%
24.7%

Здравоохранение

22.7%
15.3%

Технологии

22.0%
25.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Финансовые услуги

7.6%
5.6%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Энергетика

3.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Промышленность

ACSG
23.4%
VBK
24.7%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
VBK
15.3%

Технологии

ACSG
22.0%
VBK
25.9%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
VBK
9.6%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
VBK
5.6%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
VBK
3.2%

Энергетика

ACSG
3.1%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
VBK
3.5%

Недвижимость

ACSG
2.2%
VBK
3.9%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с AVUSACSG с MDYACSG с AVES
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

ACSG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.42

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ACSG и VBK

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-58.68%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.46%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-10.15%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и VBK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.62%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

23.54%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.89%

-0.34%

Сравнение комиссий ACSG и VBK

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и VBK

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACSG and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

VBK has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.05% for VBK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор