PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с AVLC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью 13.66%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
0.72%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.66%
6 месяцев
12.15%
1 год
28.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и AVLC

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		13.66%3.20%

Correlation

The correlation between ACSG and AVLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ACSG и AVLC

Секторы
ACSG
AVLC

Технологии

26.1%
34.2%

Промышленность

22.4%
11.0%

Здравоохранение

21.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Финансовые услуги

7.6%
12.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.2%

Энергетика

2.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.7%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ACSG
26.1%
AVLC
34.2%

Промышленность

ACSG
22.4%
AVLC
11.0%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
AVLC
7.2%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
AVLC
10.7%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
AVLC
12.8%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
AVLC
2.2%

Энергетика

ACSG
2.8%
AVLC
6.5%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
AVLC
4.4%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
AVLC
2.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
AVLC
8.7%

Недвижимость

ACSG
1.8%
AVLC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDYACSG с JPSE
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

ACSG vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.14

—

ACSG vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и AVLC

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-19.64%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.43%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.97%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и AVLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

13.07%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

15.79%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

15.79%

+7.06%

Сравнение комиссий ACSG и AVLC

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и AVLC

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM202520242023
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.82%0.92%1.09%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and AVLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

AVLC has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.15% for AVLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор