PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с BKSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while BKSE is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 18.16%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.90%
1 месяц
4.11%
С начала года
18.16%
6 месяцев
15.59%
1 год
36.78%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и BKSE

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		18.16%0.84%

Correlation

The correlation between ACSG and BKSE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов ACSG и BKSE

Секторы
ACSG
BKSE

Технологии

26.1%
16.8%

Промышленность

22.4%
14.8%

Здравоохранение

21.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.3%

Финансовые услуги

7.6%
16.3%

Сырьевые материалы

3.8%
4.6%

Энергетика

2.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
7.1%

Технологии

ACSG
26.1%
BKSE
16.8%

Промышленность

ACSG
22.4%
BKSE
14.8%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
BKSE
12.5%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
BKSE
13.3%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
BKSE
16.3%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
BKSE
4.6%

Энергетика

ACSG
2.8%
BKSE
6.6%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
BKSE
2.8%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
BKSE
3.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
BKSE
2.0%

Недвижимость

ACSG
1.8%
BKSE
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDYACSG с JPSE
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с VIOGBKSE с CALFBKSE с FESM

Доходность на риск

ACSG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.76

—

ACSG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и BKSE

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-29.08%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-8.98%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и BKSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

17.73%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

21.46%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.25%

+0.60%

Сравнение комиссий ACSG и BKSE

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и BKSE

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.11%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACSG and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.04% for BKSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор