PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с AVUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.91%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.60%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.91%
6 месяцев
12.42%
1 год
29.51%
3 года*
21.70%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и AVUS

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.91%3.46%

Correlation

The correlation between ACSG and AVUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ACSG и AVUS

Секторы
ACSG
AVUS

Технологии

26.1%
30.5%

Промышленность

22.4%
11.2%

Здравоохранение

21.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.4%

Финансовые услуги

7.6%
14.5%

Сырьевые материалы

3.8%
2.6%

Энергетика

2.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ACSG
26.1%
AVUS
30.5%

Промышленность

ACSG
22.4%
AVUS
11.2%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
AVUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
AVUS
11.4%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
AVUS
14.5%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
AVUS
2.6%

Энергетика

ACSG
2.8%
AVUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
AVUS
2.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
AVUS
9.3%

Недвижимость

ACSG
1.8%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDYACSG с JPSE
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

ACSG vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.76

—

ACSG vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и AVUS

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-37.04%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.06%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и AVUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

12.68%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

17.36%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.82%

+2.03%

Сравнение комиссий ACSG и AVUS

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и AVUS

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.93%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and AVUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

AVUS has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор