PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с JPSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while JPSE is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 14.50%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.80%
1 год
30.99%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и JPSE

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		14.50%1.16%

Correlation

The correlation between ACSG and JPSE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов ACSG и JPSE

Секторы
ACSG
JPSE

Промышленность

23.4%
11.7%

Здравоохранение

22.7%
9.0%

Технологии

22.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.9%

Финансовые услуги

7.6%
9.7%

Сырьевые материалы

3.9%
9.6%

Энергетика

3.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

2.2%
13.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.1%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Промышленность

ACSG
23.4%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
JPSE
9.0%

Технологии

ACSG
22.0%
JPSE
14.6%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
JPSE
7.9%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
JPSE
9.7%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
JPSE
9.6%

Энергетика

ACSG
3.1%
JPSE
8.9%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
JPSE
2.7%

Недвижимость

ACSG
2.2%
JPSE
13.1%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
JPSE
8.1%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

ACSG vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.48

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ACSG и JPSE

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-43.02%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.19%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.42%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и JPSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.13%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.09%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.82%

+0.73%

Сравнение комиссий ACSG и JPSE

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и JPSE

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.39%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and JPSE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

JPSE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.29% for JPSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор