PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с JPSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while JPSE is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSG показывает доходность 20.88%, а JPSE немного ниже – 20.20%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и JPSE

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%-0.14%

Correlation

The correlation between ACSG and JPSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов ACSG и JPSE

Секторы
ACSG
JPSE

Технологии

26.1%
15.8%

Промышленность

22.4%
10.5%

Здравоохранение

21.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Финансовые услуги

7.6%
9.2%

Сырьевые материалы

3.8%
8.6%

Энергетика

2.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.4%

Коммунальные услуги

2.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
12.8%

Технологии

ACSG
26.1%
JPSE
15.8%

Промышленность

ACSG
22.4%
JPSE
10.5%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
JPSE
8.5%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
JPSE
8.0%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
JPSE
9.2%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
JPSE
8.6%

Энергетика

ACSG
2.8%
JPSE
7.7%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
JPSE
7.4%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
JPSE
5.1%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
JPSE
2.0%

Недвижимость

ACSG
1.8%
JPSE
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

ACSG vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.93

—

ACSG vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и JPSE

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-43.02%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.38%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и JPSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

16.16%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

20.07%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.78%

+1.07%

Сравнение комиссий ACSG и JPSE

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и JPSE

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and JPSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.29% for JPSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор