PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с SCHA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. ACSG is actively managed, while SCHA is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 25.74%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
2.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
25.74%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.10%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и SCHA

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		25.74%0.81%

Correlation

The correlation between ACSG and SCHA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов ACSG и SCHA

Секторы
ACSG
SCHA

Технологии

26.1%
24.3%

Промышленность

22.4%
15.4%

Здравоохранение

21.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.2%

Финансовые услуги

7.6%
15.4%

Сырьевые материалы

3.8%
4.1%

Энергетика

2.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
5.8%

Технологии

ACSG
26.1%
SCHA
24.3%

Промышленность

ACSG
22.4%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
SCHA
13.8%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
SCHA
9.2%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
SCHA
15.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
SCHA
4.1%

Энергетика

ACSG
2.8%
SCHA
4.8%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
SCHA
2.5%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
SCHA
2.1%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
SCHA
2.3%

Недвижимость

ACSG
1.8%
SCHA
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

ACSG vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.45

—

ACSG vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и SCHA

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-42.41%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.56%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и SCHA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

18.82%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

22.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.75%

+0.10%

Сравнение комиссий ACSG и SCHA

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и SCHA

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACSG and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.04% for SCHA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор