PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с RZG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while RZG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 30.50%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
1.28%
1 месяц
8.82%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.21%
1 год
43.68%
3 года*
21.26%
5 лет*
6.46%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и RZG

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		30.50%-0.84%

Correlation

The correlation between ACSG and RZG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов ACSG и RZG

Секторы
ACSG
RZG

Технологии

26.1%
18.4%

Промышленность

22.4%
16.8%

Здравоохранение

21.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.1%

Финансовые услуги

7.6%
15.4%

Сырьевые материалы

3.8%
0.4%

Энергетика

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.5%

Недвижимость

1.8%
5.5%

Технологии

ACSG
26.1%
RZG
18.4%

Промышленность

ACSG
22.4%
RZG
16.8%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
RZG
22.7%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
RZG
9.1%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
RZG
15.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
RZG
0.4%

Энергетика

ACSG
2.8%
RZG
2.7%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
RZG
5.4%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
RZG
3.5%

Недвижимость

ACSG
1.8%
RZG
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

ACSG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.20

—

ACSG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и RZG

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-58.52%

+45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-12.09%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и RZG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

18.96%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.05%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

24.64%

-1.79%

Сравнение комиссий ACSG и RZG

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и RZG

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.43%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and RZG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

RZG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.35% for RZG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор