PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с IVOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while IVOO is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 12.28%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.93%
С начала года
12.28%
6 месяцев
11.91%
1 год
23.91%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и IVOO

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		12.28%3.13%

Correlation

The correlation between ACSG and IVOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ACSG и IVOO

Секторы
ACSG
IVOO

Промышленность

23.4%
25.1%

Здравоохранение

22.7%
8.6%

Технологии

22.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Финансовые услуги

7.6%
14.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Энергетика

3.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Недвижимость

2.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Промышленность

ACSG
23.4%
IVOO
25.1%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
IVOO
8.6%

Технологии

ACSG
22.0%
IVOO
15.7%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
IVOO
10.7%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
IVOO
14.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
IVOO
4.8%

Энергетика

ACSG
3.1%
IVOO
5.5%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
IVOO
1.0%

Недвижимость

ACSG
2.2%
IVOO
7.5%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
IVOO
3.8%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

ACSG vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ACSG и IVOO

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-42.33%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.98%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.27%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и IVOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

15.66%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.74%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.20%

+1.35%

Сравнение комиссий ACSG и IVOO

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и IVOO

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.21%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and IVOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

IVOO has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.10% for IVOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор