PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSG с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с IVOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. ACSG is actively managed, while IVOO is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 15.78%.

ACSG

1 день
-1.21%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.89%
С начала года
18.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и IVOO

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		18.94%-0.86%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		15.78%1.86%

Correlation

The correlation between ACSG and IVOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ACSG и IVOO

Секторы
ACSG
IVOO

Технологии

26.1%
17.8%

Промышленность

22.4%
24.7%

Здравоохранение

21.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.6%

Финансовые услуги

7.6%
13.7%

Сырьевые материалы

3.8%
4.8%

Энергетика

2.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.8%
7.3%

Технологии

ACSG
26.1%
IVOO
17.8%

Промышленность

ACSG
22.4%
IVOO
24.7%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
IVOO
9.0%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
IVOO
10.6%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
IVOO
13.7%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
IVOO
4.8%

Энергетика

ACSG
2.8%
IVOO
4.9%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
IVOO
3.3%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
IVOO
2.9%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
IVOO
1.0%

Недвижимость

ACSG
1.8%
IVOO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с VBKACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с AVDE
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG

Доходность на риск

ACSG vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.34

—

ACSG vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и IVOO

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-42.33%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.31%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.24%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и IVOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

15.73%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.71%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.14%

+1.29%

Сравнение комиссий ACSG и IVOO

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и IVOO

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and IVOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

IVOO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.07% for IVOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор