Сравнение ACSG с GRPZ
ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while GRPZ is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.
Доходность
Сравнение доходности ACSG и GRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSG показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.
ACSG
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSG и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | 18.94% | -0.86% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 23.85% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ACSG and GRPZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов ACSG и GRPZ
Секторы
ACSG
GRPZ
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
ACSG
GRPZ
Промышленность
ACSG
GRPZ
Здравоохранение
ACSG
GRPZ
Потребительский циклический сектор
ACSG
GRPZ
Финансовые услуги
ACSG
GRPZ
Сырьевые материалы
ACSG
GRPZ
Энергетика
ACSG
GRPZ
Потребительский защитный сектор
ACSG
GRPZ
Коммунальные услуги
ACSG
GRPZ
-
Коммуникационные услуги
ACSG
GRPZ
Недвижимость
ACSG
GRPZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSG vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
ACSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRPZ
Сравнение ACSG c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSG | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSG и GRPZ
Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и GRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSG | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -27.87% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -6.68% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSG и GRPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSG | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 17.53% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.87% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.87% | +1.56% |
Сравнение комиссий ACSG и GRPZ
ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSG и GRPZ
ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.87% | 0.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ACSG and GRPZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.
GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for ACSG.
They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.35% for GRPZ.
Подберите оптимальное распределение для ACSG и GRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор