PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с ESML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while ESML is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 13.97%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-2.70%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.74%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и ESML

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		13.97%2.56%

Correlation

The correlation between ACSG and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов ACSG и ESML

Секторы
ACSG
ESML

Промышленность

23.4%
19.3%

Здравоохранение

22.7%
12.6%

Технологии

22.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.3%

Финансовые услуги

7.6%
14.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Энергетика

3.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Промышленность

ACSG
23.4%
ESML
19.3%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
ESML
12.6%

Технологии

ACSG
22.0%
ESML
17.5%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
ESML
11.3%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
ESML
14.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
ESML
3.9%

Энергетика

ACSG
3.1%
ESML
5.9%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
ESML
2.2%

Недвижимость

ACSG
2.2%
ESML
6.5%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
ESML
3.7%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

ACSG vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.45

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ACSG и ESML

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-41.97%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.70%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.96%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и ESML

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.86%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.25%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.41%

-0.86%

Сравнение комиссий ACSG и ESML

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и ESML

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.97%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACSG and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

ESML has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.17% for ESML.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор