PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с ESML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while ESML is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSG показывает доходность 20.88%, а ESML немного ниже – 20.76%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
1.71%
1 месяц
4.45%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.06%
1 год
37.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и ESML

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		20.76%0.99%

Correlation

The correlation between ACSG and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов ACSG и ESML

Секторы
ACSG
ESML

Технологии

26.1%
20.8%

Промышленность

22.4%
17.8%

Здравоохранение

21.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Финансовые услуги

7.6%
13.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Энергетика

2.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.8%
6.5%

Технологии

ACSG
26.1%
ESML
20.8%

Промышленность

ACSG
22.4%
ESML
17.8%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
ESML
12.8%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
ESML
10.7%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
ESML
13.8%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
ESML
4.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
ESML
4.8%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
ESML
3.4%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
ESML
2.8%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
ESML
2.5%

Недвижимость

ACSG
1.8%
ESML
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

ACSG vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESML
Ранг доходности на риск ESML: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.29

—

ACSG vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и ESML

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-41.97%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-8.91%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и ESML

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

17.18%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

21.30%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

23.39%

-0.54%

Сравнение комиссий ACSG и ESML

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и ESML

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACSG and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

ESML has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.17% for ESML.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор