PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. ACSG is actively managed, while DWAS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и DWAS

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%-0.41%

Correlation

The correlation between ACSG and DWAS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов ACSG и DWAS

Секторы
ACSG
DWAS

Технологии

26.1%
20.9%

Промышленность

22.4%
18.0%

Здравоохранение

21.2%
25.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.9%

Финансовые услуги

7.6%
13.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.9%

Энергетика

2.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

ACSG
26.1%
DWAS
20.9%

Промышленность

ACSG
22.4%
DWAS
18.0%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
DWAS
25.9%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
DWAS
5.9%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
DWAS
13.3%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
DWAS
3.9%

Энергетика

ACSG
2.8%
DWAS
6.5%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
DWAS
3.0%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
DWAS
0.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
DWAS
1.1%

Недвижимость

ACSG
1.8%
DWAS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

ACSG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.55

—

ACSG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и DWAS

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-46.16%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-10.26%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и DWAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

24.03%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

25.87%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

26.69%

-3.84%

Сравнение комиссий ACSG и DWAS

ACSG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и DWAS

Ни ACSG, ни DWAS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACSG and DWAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ACSG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACSG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

ACSG and DWAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.60% for DWAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор