PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSG с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с BBMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while BBMC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью 17.81%.

ACSG

1 день
-1.21%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.89%
С начала года
18.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.21%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
10.05%
С начала года
17.81%
1 год
28.33%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и BBMC

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		18.94%-0.86%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		17.81%2.28%

Correlation

The correlation between ACSG and BBMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов ACSG и BBMC

Секторы
ACSG
BBMC

Технологии

26.1%
13.4%

Промышленность

22.4%
21.6%

Здравоохранение

21.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.8%

Финансовые услуги

7.6%
12.3%

Сырьевые материалы

3.8%
5.1%

Энергетика

2.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

1.8%
6.8%

Технологии

ACSG
26.1%
BBMC
13.4%

Промышленность

ACSG
22.4%
BBMC
21.6%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
BBMC
12.9%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
BBMC
10.8%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
BBMC
12.3%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
BBMC
5.1%

Энергетика

ACSG
2.8%
BBMC
3.9%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
BBMC
4.6%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
BBMC
2.6%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
BBMC
3.8%

Недвижимость

ACSG
1.8%
BBMC
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с VBKACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с AVDE
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с MGKBBMC с SCHM

Доходность на риск

ACSG vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.34

—

ACSG vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и BBMC

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-30.11%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.67%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.78%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и BBMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

16.74%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.64%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.00%

+1.43%

Сравнение комиссий ACSG и BBMC

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и BBMC

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ACSG and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

BBMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.07% for BBMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор