Сравнение ACRNX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.16% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и CBALX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
ACRNX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
ACRNX
CBALX
Сравнение ACRNX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.54 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и CBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и CBALX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и CBALX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -34.53% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -7.87% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -20.91% | -24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -22.73% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -4.73% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.34% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.86% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и CBALX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.84% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 6.44% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 11.58% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 11.08% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.31% | +11.62% |