PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRNX с CBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACRNX (Columbia Acorn Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - ACRNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.41%/yr vs 10.02%/yr for CBALX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.02% соответственно.

ACRNX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.01%
С начала года
14.65%
6 месяцев
10.60%
1 год
28.79%
3 года*
14.43%
5 лет*
3.49%
10 лет*
9.41%

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRNX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		14.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between ACRNX and CBALX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.84

The correlation between ACRNX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с SPYACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

ACRNX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRNXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.21

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.14

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.75

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.81

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRNX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CBALX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRNXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.21

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и CBALX

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRNXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-34.53%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-6.63%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-12.06%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-20.91%

-24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-22.73%

-22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.31%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.54%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и CBALX

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRNXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.53%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

6.38%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

8.24%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

11.09%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

11.34%

+11.72%

Сравнение комиссий ACRNX и CBALX

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и CBALX

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Часто задаваемые вопросы

ACRNX and CBALX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRNX has higher volatility (6.43%) compared to CBALX (2.53%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRNX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор