Сравнение ACM с RBRK
ACM (AECOM) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ACM returned -37.17% vs -22.71% for RBRK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 14.16% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between ACM and RBRK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
RBRK:
$14.21B
ACM:
$3.82
RBRK:
-$1.45
ACM:
0.58
RBRK:
9.72
ACM:
$15.99B
RBRK:
$1.42B
ACM:
$1.24B
RBRK:
$1.15B
ACM:
$976.83M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. RBRK — Ранг доходности на риск
ACM
RBRK
Сравнение ACM c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.41 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.75 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и RBRK
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -56.08% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -55.52% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -30.03% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -18.92% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 30.45% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и RBRK
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 19.83% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 44.64% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 62.79% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 64.13% | -37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 64.13% | -32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и RBRK
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и RBRK
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and RBRK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs RBRK's -56.08%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор