Сравнение ACM с FLEX
ACM (AECOM) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ACM returned 8.48%/yr vs 35.65%/yr for FLEX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 146.97%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 8.48% против 35.65% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
Сравнение доходности по годам ACM и FLEX
Correlation
The correlation between ACM and FLEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.46 |
The correlation between ACM and FLEX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
FLEX:
$55.81B
ACM:
$3.82
FLEX:
$2.33
ACM:
18.20
FLEX:
64.05
ACM:
0.11
FLEX:
3.34
ACM:
0.58
FLEX:
2.02
ACM:
4.00
FLEX:
10.85
ACM:
$15.99B
FLEX:
$27.91B
ACM:
$1.24B
FLEX:
$2.57B
ACM:
$976.83M
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. FLEX — Ранг доходности на риск
ACM
FLEX
Сравнение ACM c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.61 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 13.47 | -14.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 31.86 | -33.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и FLEX
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -96.37% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -18.38% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -39.99% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -39.99% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -70.02% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -7.85% | -40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -55.26% | +36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 7.76% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и FLEX
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 19.37% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 50.57% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 61.54% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 47.27% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 45.88% | -14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и FLEX
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и FLEX
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and FLEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.37%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор