Сравнение ACM с ATI
ACM (AECOM) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACM in Engineering & Construction, ATI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, ACM returned 8.48%/yr vs 30.65%/yr for ATI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACM и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 8.48% против 30.65% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам ACM и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between ACM and ATI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.50 |
The correlation between ACM and ATI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$3.82
ATI:
$4.02
ACM:
18.20
ATI:
48.73
ACM:
0.11
ATI:
2.10
ACM:
0.58
ATI:
4.51
ACM:
$15.99B
ATI:
$4.59B
ACM:
$1.24B
ATI:
$1.04B
ACM:
$976.83M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. ATI — Ранг доходности на риск
ACM
ATI
Сравнение ACM c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.18 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 12.94 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и ATI
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -94.72% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -25.31% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -38.02% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -38.02% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -82.43% | +28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -1.85% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -60.76% | +42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 10.12% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и ATI
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.43% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 29.52% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 42.74% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 43.14% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 51.57% | -20.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и ATI
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и ATI
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and ATI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор