Сравнение ACLO с VOTE
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and VOTE (TCW Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. ACLO is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.11% vs 24.04% for VOTE. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 13.72%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
VOTE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $2.05M | $1.68M | $2.43M |
Сравнение доходности по годам ACLO и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.81% |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 13.72% | 17.95% | 0.39% |
Correlation
The correlation between ACLO and VOTE is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between ACLO and VOTE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. VOTE — Ранг доходности на риск
ACLO
VOTE
Сравнение ACLO c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.33 | +2.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | 2.65 | +16.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.03 | 11.23 | +150.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и VOTE
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -25.71% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -9.10% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -5.99% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.15% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и VOTE
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.18%, в то время как у TCW Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 4.21% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 10.48% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 13.13% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 17.24% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 17.09% | -16.05% |
Сравнение комиссий ACLO и VOTE
ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и VOTE
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VOTE в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 0.91% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and VOTE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOTE has higher volatility (4.21%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs VOTE's -25.71%.
On 1-year performance, VOTE leads with 24.04% vs 5.11% for ACLO. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 24.04% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.91% for VOTE.
ACLO is categorized as CLO, while VOTE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.05% for VOTE.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор