PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACLO с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с AAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.26% vs 4.98% for AAA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.17%.

ACLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.43%
С начала года
2.75%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.01%
С начала года
2.17%
1 год
4.98%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и AAA

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.75%5.32%0.81%
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		2.17%4.92%0.65%

Correlation

The correlation between ACLO and AAA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с SLNZACLO с FAAAACLO с SUPPACLO с GRW
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

ACLO vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLOAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.34
2.16

+5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.31
3.68

+11.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.42

+2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.70

8.29

+11.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

166.48

27.84

+138.64

ACLO vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.34, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLO и AAA

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLOAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-2.63%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-0.60%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.31%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и AAA

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.15%, в то время как у Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLOAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.72%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.72%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

2.32%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

2.31%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

2.15%

-1.10%

Сравнение комиссий ACLO и AAA

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и AAA

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AAA в 4.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		4.82%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and AAA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.72%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs AAA's -2.63%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs 4.98% for AAA. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.82% for AAA.

They also come from different issuers: TCW and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.25% for AAA.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор