PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.53% против 16.15% соответственно.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ACLAX и TWCUX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

ACLAX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

3.53

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между ACLAX и TWCUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и TWCUX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и TWCUX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-62.11%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-15.72%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-35.23%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-35.23%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-12.36%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-16.86%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.49%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.21%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.26%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

23.37%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

22.59%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.03%

-4.54%