PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с HAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.39% соответственно.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с SMVTXACLAX с FMPOXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX

Сравнение комиссий ACLAX и HAMVX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ACLAX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.31

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.92

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.86

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

8.40

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ACLAX и HAMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и HAMVX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности HAMVX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и HAMVX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-64.17%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.67%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-21.04%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-51.44%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.38%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.05%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и HAMVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.66%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.08%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.07%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.94%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.90%

-4.41%