Сравнение ACIO с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
ACIO и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и RAAX
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
ACIO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
ACIO
RAAX
Сравнение ACIO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.30 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.27 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 16.54 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.30 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и RAAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и RAAX
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и RAAX
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -33.91% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.59% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -23.55% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.29% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -6.89% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.29% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и RAAX
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.55% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 12.14% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 16.45% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 15.66% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 15.86% | -4.15% |