Сравнение ACIO с NTSE
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.72%/yr vs 6.10%/yr for NTSE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 22.56%.
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
NTSE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 22.56%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $117.29K | $135.43K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам ACIO и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 11.70% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 22.56% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.67% |
Correlation
The correlation between ACIO and NTSE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.59 |
The correlation between ACIO and NTSE shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. NTSE — Ранг доходности на риск
ACIO
NTSE
Сравнение ACIO c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.75 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.32 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и NTSE
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -42.84% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -14.83% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -18.73% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -41.15% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.36% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -19.31% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.89% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и NTSE
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 8.42% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 22.99% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 25.18% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 20.26% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 20.03% | -8.37% |
Сравнение комиссий ACIO и NTSE
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и NTSE
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NTSE в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.68% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and NTSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (8.42%) compared to ACIO (3.60%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs NTSE's -42.84%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.72% vs 6.10% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.72% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
NTSE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.37% for ACIO.
They also come from different issuers: Aptus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.38% for NTSE.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор