Сравнение ACIO с MSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).
ACIO и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и MSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 2.16% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | -0.21% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у MSMR с доходностью -0.21%.
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и MSMR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.
Доходность на риск
ACIO vs. MSMR — Ранг доходности на риск
ACIO
MSMR
Сравнение ACIO c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.74 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.18 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и MSMR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и MSMR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MSMR в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.96% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и MSMR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и MSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -14.86% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.05% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.33% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -5.28% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и MSMR
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.04% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 10.29% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.28% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.32% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 10.32% | +1.39% |