PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с DUBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS).

ACIO и DUBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и DUBS

2026 (YTD)202520242023
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%8.33%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DUBS с доходностью -2.86%.

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD

Сравнение комиссий ACIO и DUBS

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

ACIO vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIODUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.34

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIODUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.17

-0.39

Корреляция

Корреляция между ACIO и DUBS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и DUBS

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DUBS в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и DUBS

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DUBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIODUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-18.48%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.13%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.63%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.03%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.47%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и DUBS

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIODUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.95%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

10.42%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

18.44%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.71%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

14.71%

-3.00%