PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с DUBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past year, ACIO returned 15.88% vs 32.03% for DUBS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for DUBS.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у DUBS с доходностью 12.61%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

DUBS

1 день
-0.53%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.79%
1 год
32.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и DUBS

2026 (YTD)202520242023
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%8.33%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		12.61%19.28%24.08%8.10%

Correlation

The correlation between ACIO and DUBS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between ACIO and DUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и DUBS

Секторы
ACIO
DUBS

Технологии

35.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
DUBS
36.2%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
DUBS
11.8%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
DUBS
11.0%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
DUBS
10.1%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
DUBS
8.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
DUBS
8.2%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
DUBS
4.8%

Энергетика

ACIO
3.6%
DUBS
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
DUBS
2.3%

Недвижимость

ACIO
2.1%
DUBS
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
DUBS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD

Доходность на риск

ACIO vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIODUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.53

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.43

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.88

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.48

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIODUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.52

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ACIO и DUBS

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIODUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-18.48%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.29%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.53%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.94%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и DUBS

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIODUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.72%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.46%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

12.73%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.55%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

14.55%

-2.91%

Сравнение комиссий ACIO и DUBS

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и DUBS

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DUBS в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.94%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACIO and DUBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUBS has higher volatility (2.72%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs DUBS's -18.48%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.03% vs 15.88% for ACIO. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.03% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

DUBS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while DUBS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Aptus. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.39% for DUBS.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и DUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор