Сравнение ACIO с CTAP
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 5.06%, а CTAP немного выше – 5.23%.
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 5.06% | -0.56% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ACIO and CTAP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. CTAP — Ранг доходности на риск
ACIO
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACIO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и CTAP
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -17.57% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -17.57% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 24.63% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 24.63% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 24.63% | -12.96% |
Сравнение комиссий ACIO и CTAP
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и CTAP
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and CTAP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
CTAP has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.39% for ACIO.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор