PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

ACIO и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и CTAP

2026 (YTD)2025
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%-0.45%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с NTSECTAP с SPY

Сравнение комиссий ACIO и CTAP

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ACIO vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.31

-0.54

Корреляция

Корреляция между ACIO и CTAP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и CTAP

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CTAP в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и CTAP

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-9.02%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.64%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.15%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

22.12%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

22.12%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

22.12%

-10.41%