PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACI с RYRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с RYRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while RYRIX (Rydex Retailing Fund) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 5 years, ACI returned 2.59%/yr vs 2.02%/yr for RYRIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и RYRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью 0.33%.

ACI

1 день
3.16%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-11.93%
С начала года
-10.85%
1 год
-24.30%
3 года*
-9.46%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

RYRIX

1 день
0.97%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
-6.05%
С начала года
0.33%
1 год
6.12%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и RYRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-10.85%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		0.33%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%32.17%

Correlation

The correlation between ACI and RYRIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.20

The correlation between ACI and RYRIX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Rydex Retailing Fund

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с ADRNYACI с VHT
Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FSHOXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPXRYRIX с VCDAX

Доходность на риск

ACI vs. RYRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 66
Ранг коэф-та Мартина
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c RYRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIRYRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.37

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.66

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.45

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.99

-2.49

ACI vs. RYRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RYRIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACI и RYRIX

Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и RYRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIRYRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-58.26%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.10%

-13.35%

-19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-19.22%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.51%

-38.37%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-6.38%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-13.90%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

5.99%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и RYRIX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIRYRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

5.14%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

12.19%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

16.22%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

21.64%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

20.91%

+10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и RYRIX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности RYRIX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.13%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.69%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ACI and RYRIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.48%) compared to RYRIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs RYRIX's -58.26%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и RYRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор