PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACHR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHR с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

ACHR

1 день
-6.07%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-49.32%
С начала года
-40.29%
1 год
-62.86%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-40.29%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%6.91%

Correlation

The correlation between ACHR and HDV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.18

The correlation between ACHR and HDV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ACHR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.17

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.28

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.49

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

12.27

-13.66

ACHR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и HDV

Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-37.04%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.08%

-5.18%

-61.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.08%

-10.49%

-56.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

0.00%

-67.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.88%

-3.07%

-46.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

1.89%

+43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и HDV

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

5.12%

+13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

8.63%

+37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

10.72%

+58.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.23%

12.95%

+73.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.23%

15.77%

+70.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и HDV

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ACHR and HDV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (18.72%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор