Сравнение ACHR с FNGS
ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 1.35% |
Correlation
The correlation between ACHR and FNGS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. FNGS — Ранг доходности на риск
ACHR
FNGS
Сравнение ACHR c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.75 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.12 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и FNGS
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -48.98% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -22.93% | -40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -26.77% | -37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -48.98% | -35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -9.63% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -10.85% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 8.05% | +32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и FNGS
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 8.74% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 17.19% | +27.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 21.65% | +49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 30.10% | +54.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 31.17% | +50.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и FNGS
Ни ACHR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACHR and FNGS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор