PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с APGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG

Сравнение комиссий ACGYX и APGAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.56

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.75

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

2.86

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между ACGYX и APGAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и APGAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности APGAX в 12.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и APGAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и APGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-67.19%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-15.33%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-34.04%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-12.32%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-19.51%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.01%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и APGAX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.50%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

11.37%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

20.19%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

20.18%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

19.63%

-14.19%