PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Growth Fund (AGRFX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий ACGYX и AGRFX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.49

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.64

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

2.33

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AGRFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AGRFX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AGRFX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-61.88%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-15.92%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-35.21%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-12.72%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-15.82%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.35%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

7.15%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.46%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

20.85%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

20.85%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

20.42%

-14.98%