PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. ACGR is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, ACGR returned 21.44%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%43.24%-30.13%13.40%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between ACGR and AVES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.57

The correlation between ACGR and AVES shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCB
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

ACGR vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.90

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.92

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.84

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ACGR и AVES

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-27.40%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-12.90%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-18.50%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.73%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.47%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и AVES

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 3.65%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.93%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.44%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.19%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.98%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

16.98%

+4.44%

Сравнение комиссий ACGR и AVES

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и AVES

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and AVES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, ACGR leads with 21.44% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACGR has performed better with a 21.44% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.09% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор