Сравнение ACGR с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
ACGR и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGR и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGR и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | -10.03% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 13.40% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
ACGR
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.03%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGR и AVES
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
ACGR vs. AVES — Ранг доходности на риск
ACGR
AVES
Сравнение ACGR c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.72 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.28 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.48 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.44 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.72 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ACGR и AVES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и AVES
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и AVES
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -27.40% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -12.90% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -10.06% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.91% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.39% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и AVES
Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.60%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.78% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 18.08% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 16.73% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.73% | +4.84% |