Сравнение ACGR с AVES
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. ACGR is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, ACGR returned 19.84%/yr vs 17.14%/yr for AVES. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 12.07%.
ACGR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.68K | $21.13K | $25.64K | |
| $7.75M | $7.29M | $6.32M |
Сравнение доходности по годам ACGR и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.58% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 12.81% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between ACGR and AVES is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between ACGR and AVES shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. AVES — Ранг доходности на риск
ACGR
AVES
Сравнение ACGR c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.73 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.15 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и AVES
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -27.40% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -12.90% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -18.50% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.72% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -7.66% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.32% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и AVES
Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.09% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 18.14% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 20.23% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.53% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.53% | +3.90% |
Сравнение комиссий ACGR и AVES
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и AVES
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVES в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and AVES have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (7.09%) compared to ACGR (6.45%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, ACGR leads with 19.84% vs 17.14% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ACGR has performed better with a 19.84% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
AVES has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.11% for ACGR.
ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор