PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGLO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGLO с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGLO или VOO.

Корреляция

Корреляция между ACGLO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACGLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGLO:

-0.31

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

ACGLO:

-0.43

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

ACGLO:

0.95

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ACGLO:

-0.32

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

ACGLO:

-0.68

VOO:

2.93

Индекс Язвы

ACGLO:

6.15%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

ACGLO:

11.71%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

ACGLO:

-36.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACGLO:

-11.43%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ACGLO показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

ACGLO

С начала года

-1.78%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.58%

5 лет

2.35%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGLO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGLO
Ранг риск-скорректированной доходности ACGLO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGLO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGLO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGLO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGLO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGLO и VOO

Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGLO
Arch Capital Group Ltd.		6.65%6.43%5.73%6.72%5.30%5.15%5.29%6.71%2.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGLO и VOO

Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACGLO и VOO

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...