Сравнение ACGLO с VOO
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ACGLO returned -0.36%/yr vs 12.90%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGLO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGLO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.53%.
ACGLO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам ACGLO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | -3.38% | 1.94% | -5.54% | 24.84% | -16.13% | 2.25% | 8.35% | 33.99% | -14.99% | 5.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 7.53% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 9.41% |
Correlation
The correlation between ACGLO and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGLO vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACGLO
VOO
Сравнение ACGLO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGLO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.32 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.21 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGLO и VOO
Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGLO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -33.99% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.90% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -18.69% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -24.52% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -3.73% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.68% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.02% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGLO и VOO
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGLO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.76% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 9.78% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 12.40% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.90% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.01% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGLO и VOO
Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VOO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | 7.20% | 6.72% | 6.42% | 5.72% | 6.71% | 5.30% | 5.14% | 5.28% | 6.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ACGLO and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.76%) compared to ACGLO (2.44%). In terms of maximum drawdown, ACGLO dropped -36.16% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGLO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор