PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arch Capital Group Ltd. (ACGLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03939A1079
CUSIP03939A107
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.12B
Прибыль на акцию$4.69
Цена/прибыль4.80
Выручка (12 мес.)$14.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.85B
EBITDA (12 мес.)$4.06B
Годовой диапазон$18.65 - $24.16
Коэффициент коротких позиций0.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arch Capital Group Ltd.

Популярные сравнения: ACGLO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arch Capital Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
31.55%
115.29%
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arch Capital Group Ltd. показал доход в -4.41% с начала года и -0.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.41%11.24%
1 месяц0.09%4.04%
6 месяцев1.11%16.49%
1 год-0.56%26.17%
5 лет (среднегодовая)3.92%13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.34%2.17%-0.19%-5.12%-4.41%
202318.77%-5.77%2.92%0.87%3.02%-4.10%1.11%-6.17%-2.34%-0.92%10.58%7.14%24.84%
2022-0.66%-3.60%0.55%-7.25%4.81%-2.40%6.71%-6.78%-2.53%-6.98%9.57%-7.11%-16.13%
20210.30%-3.27%3.40%-0.57%1.34%0.25%0.53%0.19%-1.03%1.09%-2.00%2.17%2.25%
20203.10%-5.11%-10.62%12.00%1.73%-2.06%7.55%-0.11%-0.42%0.93%1.61%1.21%8.35%
201913.38%0.43%6.23%0.91%-0.00%2.71%3.91%-1.55%3.09%0.62%-1.46%2.22%33.99%
2018-3.59%-0.98%2.86%-1.67%0.79%1.77%1.09%0.46%-3.57%-4.37%-3.73%-4.79%-14.99%
20171.93%-0.43%0.60%1.30%0.71%4.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACGLO среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACGLO, с текущим значением в 3939
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ACGLO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGLO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGLO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGLO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGLO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACGLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACGLO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACGLO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACGLO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACGLO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACGLO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Arch Capital Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.03
2.43
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arch Capital Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.36$1.36$1.36$1.36$1.36$1.36$1.36$0.51

Дивидендный доход

6.07%5.72%6.71%5.30%5.14%5.28%6.70%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arch Capital Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2017$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.07%
-0.29%
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.16%19 февр. 2020 г.2219 мар. 2020 г.9230 июл. 2020 г.114
-19.58%3 авг. 2022 г.663 нояб. 2022 г.28320 дек. 2023 г.349
-17.67%22 янв. 2018 г.23627 дек. 2018 г.6329 мар. 2019 г.299
-15.9%22 июн. 2021 г.22511 мая 2022 г.562 авг. 2022 г.281
-7.4%11 мар. 2024 г.5323 мая 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arch Capital Group Ltd. составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.32%
3.00%
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию