Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.33B
- Enterprise Value
- $9.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.66
- Коэффициент P/E
- 1.67
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.38B
- Годовой диапазон
- $19.41 - $22.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arch Capital Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) показал доход в -2.27% с начала года и 0.41% за последние 12 месяцев.
Arch Capital Group Ltd.
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACGLO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | -1.84% | -4.72% | -2.27% | |||||||||
| 2025 | 1.98% | 0.83% | -3.51% | -0.77% | -0.54% | 2.03% | 1.02% | 2.70% | 4.10% | -2.20% | -1.17% | -2.26% | 1.94% |
| 2024 | -1.34% | 2.17% | -0.19% | -5.12% | 0.00% | 1.45% | 1.29% | 2.25% | 1.97% | 0.51% | -1.83% | -6.40% | -5.54% |
| 2023 | 18.77% | -5.77% | 2.92% | 0.87% | 3.02% | -4.10% | 1.11% | -6.17% | -2.34% | -0.92% | 10.58% | 7.14% | 24.84% |
| 2022 | -0.66% | -3.60% | 0.55% | -7.25% | 4.81% | -2.40% | 6.71% | -6.78% | -2.53% | -6.98% | 9.58% | -7.12% | -16.13% |
| 2021 | 0.30% | -3.27% | 3.40% | -0.57% | 1.34% | 0.25% | 0.53% | 0.19% | -1.03% | 1.09% | -2.00% | 2.17% | 2.25% |
Метрики бенчмарка
Arch Capital Group Ltd.: годовая альфа составляет -0.08%, бета — 0.33, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 16.08.2017.
- Эта акция участвовал в 70.10% снижения S&P 500 Index, но только в 44.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 44.08%
- Участие в снижении
- 70.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACGLO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACGLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.39 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.61 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ACGLO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arch Capital Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $0.51 |
Дивидендный доход | 6.99% | 6.72% | 6.42% | 5.72% | 6.71% | 5.30% | 5.14% | 5.28% | 6.70% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arch Capital Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arch Capital Group Ltd. дивидендная доходность составляет 6.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Arch Capital Group Ltd. коэффициент выплат составляет 1.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arch Capital Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 10.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.16% | 19 февр. 2020 г. | 22 | 19 мар. 2020 г. | 92 | 30 июл. 2020 г. | 114 |
| -19.58% | 3 авг. 2022 г. | 66 | 3 нояб. 2022 г. | 283 | 20 дек. 2023 г. | 349 |
| -17.67% | 22 янв. 2018 г. | 236 | 27 дек. 2018 г. | 63 | 29 мар. 2019 г. | 299 |
| -15.9% | 22 июн. 2021 г. | 225 | 11 мая 2022 г. | 56 | 2 авг. 2022 г. | 281 |
| -13.12% | 20 сент. 2024 г. | 140 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arch Capital Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACGLO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGLO коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACGLO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGLO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACGLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGLO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACGLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGLO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |