PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGLO с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGLO с KKR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGLO или KKR.

Корреляция

Корреляция между ACGLO и KKR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACGLO и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGLO:

-0.31

KKR:

0.48

Коэф-т Сортино

ACGLO:

-0.43

KKR:

1.06

Коэф-т Омега

ACGLO:

0.95

KKR:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACGLO:

-0.32

KKR:

0.60

Коэф-т Мартина

ACGLO:

-0.68

KKR:

1.68

Индекс Язвы

ACGLO:

6.15%

KKR:

15.84%

Дневная вол-ть

ACGLO:

11.71%

KKR:

46.92%

Макс. просадка

ACGLO:

-36.16%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

ACGLO:

-11.43%

KKR:

-24.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGLO:

$11.95B

KKR:

$115.85B

EPS

ACGLO:

$4.69

KKR:

$3.28

Коэффициент P/E

ACGLO:

4.37

KKR:

38.18

Коэффициент P/S

ACGLO:

0.66

KKR:

5.70

Коэффициент P/B

ACGLO:

0.00

KKR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ACGLO:

$17.74B

KKR:

$15.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGLO:

$17.42B

KKR:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

ACGLO:

$4.03B

KKR:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, ACGLO показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -15.10%.

ACGLO

С начала года

-1.78%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.58%

5 лет

2.35%

10 лет

N/A

KKR

С начала года

-15.10%

1 месяц

23.64%

6 месяцев

-19.45%

1 год

22.11%

5 лет

40.42%

10 лет

21.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGLO и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGLO
Ранг риск-скорректированной доходности ACGLO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGLO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGLO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGLO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGLO c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGLO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KKR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGLO и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGLO и KKR

Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности KKR в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGLO
Arch Capital Group Ltd.		6.65%6.43%5.73%6.72%5.30%5.15%5.29%6.71%2.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок ACGLO и KKR

Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACGLO и KKR

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 2.83%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGLO и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
4.62B
3.11B
(ACGLO) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию