Сравнение ACGLO с KKR
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ACGLO in Insurance - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 5 years, ACGLO returned -0.33%/yr vs 11.95%/yr for KKR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGLO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGLO показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.46%.
ACGLO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 22.90%
Сравнение доходности по годам ACGLO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | -2.42% | 1.94% | -5.54% | 24.84% | -16.13% | 2.25% | 8.35% | 33.99% | -14.99% | 4.16% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.46% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 15.07% |
Correlation
The correlation between ACGLO and KKR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ACGLO:
$7.00B
KKR:
$89.12B
ACGLO:
$13.06
KKR:
$3.10
ACGLO:
1.49
KKR:
30.10
ACGLO:
0.03
KKR:
3.17
ACGLO:
0.37
KKR:
4.46
ACGLO:
0.30
KKR:
1.10
ACGLO:
$19.70B
KKR:
$19.99B
ACGLO:
$8.44B
KKR:
$8.35B
ACGLO:
$5.80B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGLO vs. KKR — Ранг доходности на риск
ACGLO
KKR
Сравнение ACGLO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGLO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.50 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.92 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGLO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.59 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ACGLO и KKR
Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGLO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -53.10% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -44.62% | +36.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -49.42% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -49.42% | +29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -43.56% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -16.17% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 24.09% | -20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGLO и KKR
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 1.96%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGLO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 10.21% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 29.82% | -23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 37.30% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 39.24% | -25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 36.63% | -21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGLO и KKR
Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | 7.01% | 6.72% | 6.42% | 5.72% | 6.71% | 5.30% | 5.14% | 5.28% | 6.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGLO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGLO и KKR
ACGLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ACGLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ACGLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACGLO and KKR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to ACGLO (1.96%). In terms of maximum drawdown, ACGLO dropped -36.16% vs KKR's -53.10%.
ACGLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGLO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор