Сравнение ACGLO с KKR
ACGLO (Arch Capital Group Ltd.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ACGLO in Insurance - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 5 years, ACGLO returned -0.36%/yr vs 9.19%/yr for KKR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGLO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGLO показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.82%.
ACGLO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -30.42%
- 1 год
- -32.23%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам ACGLO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | -3.38% | 1.94% | -5.54% | 24.84% | -16.13% | 2.25% | 8.35% | 33.99% | -14.99% | 5.52% |
KKR KKR & Co. Inc. | -28.82% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 13.96% |
Correlation
The correlation between ACGLO and KKR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ACGLO:
$6.81B
KKR:
$86.00B
ACGLO:
$13.06
KKR:
$3.10
ACGLO:
1.45
KKR:
29.05
ACGLO:
0.03
KKR:
3.06
ACGLO:
0.36
KKR:
4.30
ACGLO:
0.29
KKR:
1.06
ACGLO:
$19.70B
KKR:
$19.99B
ACGLO:
$8.44B
KKR:
$8.35B
ACGLO:
$5.80B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGLO vs. KKR — Ранг доходности на риск
ACGLO
KKR
Сравнение ACGLO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGLO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.70 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.21 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGLO и KKR
Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGLO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -53.10% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -44.62% | +34.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -49.42% | +34.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -49.42% | +29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -45.38% | +34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -16.27% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 25.62% | -21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGLO и KKR
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 2.44%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGLO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 10.31% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 29.45% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 37.23% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 39.27% | -25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 36.57% | -21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGLO и KKR
Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности KKR в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGLO Arch Capital Group Ltd. | 7.20% | 6.72% | 6.42% | 5.72% | 6.71% | 5.30% | 5.14% | 5.28% | 6.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.15% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGLO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGLO и KKR
ACGLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ACGLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ACGLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACGLO and KKR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.31%) compared to ACGLO (2.44%). In terms of maximum drawdown, ACGLO dropped -36.16% vs KKR's -53.10%.
ACGLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGLO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор