PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGLO с HIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGLO с HIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACGLO (Arch Capital Group Ltd.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ACGLO returned -0.33%/yr vs 17.30%/yr for HIG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGLO и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGLO показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -3.24%.

ACGLO

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-4.54%
1 год
0.94%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

HIG

1 день
3.78%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
3.02%
1 год
5.01%
3 года*
25.55%
5 лет*
17.30%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGLO и HIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGLO
Arch Capital Group Ltd.		-2.42%1.94%-5.54%24.84%-16.13%2.25%8.35%33.99%-14.99%4.16%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-3.24%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%-0.08%

Correlation

The correlation between ACGLO and HIG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

ACGLO:

$13.06

HIG:

$19.00

Коэффициент P/E

ACGLO:

1.49

HIG:

6.96

Коэффициент PEG

ACGLO:

0.03

HIG:

0.32

Коэффициент P/S

ACGLO:

0.37

HIG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ACGLO:

$19.70B

HIG:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGLO:

$8.44B

HIG:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

ACGLO:

$5.80B

HIG:

$4.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с ACGLO:
ACGLO с KKRACGLO с VOO
Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD

Доходность на риск

ACGLO vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGLO
Ранг доходности на риск ACGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGLO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGLO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGLO c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLOHIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.51

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.44

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

1.13

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGLO vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGLO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HIG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGLO и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLOHIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ACGLO и HIG

Максимальная просадка ACGLO за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGLO и HIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLOHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-96.25%

+60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-11.46%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-13.72%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-18.63%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.10%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-30.85%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.45%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGLO и HIG

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) составляет 1.96%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ACGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLOHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.49%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

13.83%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

18.80%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.98%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

29.10%

-13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGLO и HIG

Дивидендная доходность ACGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HIG в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGLO
Arch Capital Group Ltd.		7.01%6.72%6.42%5.72%6.71%5.30%5.14%5.28%6.70%2.00%0.00%0.00%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.76%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGLO и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.36B
7.23B
(ACGLO) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGLO и HIG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и The Hartford Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.1%
0
Активы портфеля
ACGLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACGLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACGLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

ACGLO and HIG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIG has higher volatility (6.49%) compared to ACGLO (1.96%). In terms of maximum drawdown, ACGLO dropped -36.16% vs HIG's -96.25%.

HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGLO и HIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор