Сравнение ACGIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | -2.08% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGIX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции VADAX немного отстают с 10.47%.
ACGIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 10.59%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и VADAX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
ACGIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ACGIX
VADAX
Сравнение ACGIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.64 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.23 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и VADAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и VADAX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.56% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и VADAX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -60.27% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.61% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.74% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -39.32% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.89% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -7.13% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и VADAX
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.70% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 17.17% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.27% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.53% | +0.72% |